FGarch Predictive model on MT4 using R
Jun 3, 2016 8:50:40 GMT 7
Post by iamgotzaa on Jun 3, 2016 8:50:40 GMT 7
FGarch Predictive model on MT4 using R
วันนี้ขอจั่วหัวเรื่องยากๆหน่อย
สาย quant ที่เรียนมาทางด้าน financial engineering น่าจะรู้อยู่แล้ว
แต่เราๆท่านๆที่มาเล่น อีเอ เทรด forex นั้นถือว่าไกลตัวพอสมควร
การทำโมเดลเพื่อที่จะ คาดการณ์ ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคา ของค่าเงิน นั้นมีการทำรีเสิร์ชกันมานานแล้ว แถมเยอะมากเสียด้วย ทั้งทีเปิดเภยเลยไม่เปิดเผย ทั้งนี้ทั้งนั้น GARCH เป็นโมเดลนึงในการ predict volatility ของราคา (ราคาว่าจะวิ่งมากแค่ไหน โดยอาศัยช่วงราคาในอดีต)
ถัดมา R คือ โปรแกรมทางสถิติ เป็นที่นิยมมากทั่วโลก เนื่องด้วยที่มัน ฟรี และ open source ทุกคนทั่วโลกสามารถพัฒนาโมดูลขึ้นมาใช้และแบ่งกันใช้ได้ ดังนั้น โมดูลทางด้านไฟแนนซ์ก็มีให้เลือกใช้เยอะมากด้วยเช่นกัน R มีรูปแบบภาษาที่ง่าย และใช้งานผ่าน console เหมือนพิมพ์ dos นั่นเอง
www.r-project.org/
ผมจะแปะรูปตัวอย่างการใช้ R บน mt4 แล้วให้มัน predict ราคาของค่าเงิน tf d1 แล้วเรามาดูกันว่าจะแม่นไหม?
ส่วนการลง จะทยอยทำ tutorial ลงให้ครับ กระทู้นี้แหละ มันยาวมากๆจริง
UJ
EU (จะ long ไหมครับ?) โมเดลบอกมาแน่
วันนี้ขอจั่วหัวเรื่องยากๆหน่อย
สาย quant ที่เรียนมาทางด้าน financial engineering น่าจะรู้อยู่แล้ว
แต่เราๆท่านๆที่มาเล่น อีเอ เทรด forex นั้นถือว่าไกลตัวพอสมควร
การทำโมเดลเพื่อที่จะ คาดการณ์ ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคา ของค่าเงิน นั้นมีการทำรีเสิร์ชกันมานานแล้ว แถมเยอะมากเสียด้วย ทั้งทีเปิดเภยเลยไม่เปิดเผย ทั้งนี้ทั้งนั้น GARCH เป็นโมเดลนึงในการ predict volatility ของราคา (ราคาว่าจะวิ่งมากแค่ไหน โดยอาศัยช่วงราคาในอดีต)
What is the 'Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) Process '
The generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) Process is an econometric term developed in 1982 by Robert F. Engle, an economist and 2003 winner of the Nobel Memorial Prize for Economics to describe an approach to estimate volatility in financial markets. There are several forms of GARCH modeling. The GARCH process is often preferred by financial modeling professionals because it provides a more real-world context than other forms when trying to predict the prices and rates of financial instruments.
Read more: Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) Process Definition | Investopedia www.investopedia.com/terms/g/generalalizedautogregressiveconditionalheteroskedasticity.asp#ixzz4ATb4pbjP
Follow us: Investopedia on Facebook
The generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) Process is an econometric term developed in 1982 by Robert F. Engle, an economist and 2003 winner of the Nobel Memorial Prize for Economics to describe an approach to estimate volatility in financial markets. There are several forms of GARCH modeling. The GARCH process is often preferred by financial modeling professionals because it provides a more real-world context than other forms when trying to predict the prices and rates of financial instruments.
Read more: Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) Process Definition | Investopedia www.investopedia.com/terms/g/generalalizedautogregressiveconditionalheteroskedasticity.asp#ixzz4ATb4pbjP
Follow us: Investopedia on Facebook
ถัดมา R คือ โปรแกรมทางสถิติ เป็นที่นิยมมากทั่วโลก เนื่องด้วยที่มัน ฟรี และ open source ทุกคนทั่วโลกสามารถพัฒนาโมดูลขึ้นมาใช้และแบ่งกันใช้ได้ ดังนั้น โมดูลทางด้านไฟแนนซ์ก็มีให้เลือกใช้เยอะมากด้วยเช่นกัน R มีรูปแบบภาษาที่ง่าย และใช้งานผ่าน console เหมือนพิมพ์ dos นั่นเอง
www.r-project.org/
ผมจะแปะรูปตัวอย่างการใช้ R บน mt4 แล้วให้มัน predict ราคาของค่าเงิน tf d1 แล้วเรามาดูกันว่าจะแม่นไหม?
ส่วนการลง จะทยอยทำ tutorial ลงให้ครับ กระทู้นี้แหละ มันยาวมากๆจริง
UJ
EU (จะ long ไหมครับ?) โมเดลบอกมาแน่